Smart Risk
Banco BCI formalizó y aceleró los procesos de desarrollo, evaluación y puesta en producción de modelos de riesgo de crédito gracias a la plataforma analítica Smart Risk.
El Banco de Crédito es una empresa bancaria chilena, propiedad de la familia Yarur desde sus inicios.
El Banco fue fundado en 1937 por Juan Yarur Lolas y un grupo de emprendedores, con el fin de apoyar a las pequeñas y medianas empresas de Chile. Durante toda su historia, el banco se ha caracterizado por la innovación en sus servicios y por el uso de la tecnología
DESAFÍO
La gerencia de riesgo de Banco BCI deseaba formalizar una herramienta y una metodología que les permitiera desarrollar modelos con las mejores prácticas, cumpliendo además la normativa establecida por el regulador. La solución que requerían debía unificar los conceptos y operaciones tanto de las áreas de desarrollo de los modelos como de las áreas de validación, de tal manera que todos los cómputos pudieran ser replicados en una misma plataforma y se pudiera mantener una trazabilidad completa del proceso de modelamiento por medio de reportes históricos.
Por otro lado, la solución requerida debía otorgar independencia de las áreas tecnológicas en la captura, preparación de datos y modelamiento, con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de diversos modelos de riesgo de crédito, como, por ejemplo: scoring de originación, scoring de comportamiento, scoring de cobranzas, probabilidad de incumplimiento, pérdida dado el incumplimiento, exposición al momento de incumplimiento, entre otras aplicaciones.
SOLUCIÓN
Banco BCI utilizó la solución analítica de BeSmart para embeber todos los procesos analíticos asociados a la generación de modelos de riesgo, con la intención de plasmar tanto las metodologías seguidas: estándar metodológico interno del Banco, CRISP DM y la normativa del regulador; como acceder a los algoritmos que mejor se adaptaban a cada necesidad analítica del Banco. Al estar Smart Risk disponible para todos los involucrados en el esquema analítico, se pudo establecer la trazabilidad de los procesos, los parámetros considerados, incorporar la documentación pertinente y disminuir los tiempos de construcción de modelos y de auditoría.
Debido a la naturaleza gráfica de la solución, además de la construcción de los modelos, la herramienta también está siendo adoptada por otras áreas de la gerencia de riesgo. Cada vez es más utilizada en los procesos de datos y los análisis estadísticos de la función de validación de modelos, políticas de riesgo y de seguimiento de cartera.
RESULTADOS
Se automatizaron los procesos analíticos involucrados en la construcción de los modelos de riesgo de acuerdo al estándar interno, acelerando de manera considerable el tiempo de entrega de los mismos y su precisión debido a la incorporación de técnicas optimizadas que en el pasado consumían muchos recursos en su implementación. El time to market de entrega de modelos disminuyó en un entre un 40 y 60%, según la complejidad del proyecto.
La trazabilidad del proceso utilizado en la generación de cada modelo se simplifica al estar en una única herramienta y de forma visual. El proceso puede ser comunicado a cualquier involucrado, sin necesidad de que éste tenga conocimientos computacionales avanzados. La herramienta favorece la colaboración entre los analistas de distintos equipos al poder compartir y reutilizar las rutinas que ellos desarrollan.
La operación de los datos es virtual, por lo cual, el impacto sobre el área de sistemas es mínimo. Esto redunda en una mayor independencia a la hora de calcular variables, generar indicadores y al implementar los modelos, disminuyendo la carga sobre los sistemas de TI.
Key Points: Basilea II, metodología, desarrollo, validación, pérdida esperada, scoring, reportes.